Documento de estratégia de negociação

Five Minutes a Day Trading - Documento de estratégia.
10:10, 31 de janeiro de 2018 & middot; Por Michael McCarthy.
Um dos desafios mais comuns para os comerciantes é encontrar o tempo para trocar os mercados. No entanto, a análise comportamental sugere que não existe uma relação direta entre o tempo na frente da tela e a rentabilidade. Quando os princípios de negociação bem sucedida são aplicados, o tempo de negociação do mercado pode ser significativamente reduzido - até cinco minutos por dia.
Na segunda-feira, 3 de fevereiro, iniciaremos a nossa quinta campanha 5MADT, visando negociações iniciais no Reino Unido 100 Index (rastreamento do FTSE).
Até agora, quatro das quatro campanhas 5MADT entregaram um lucro mensal:
Este histórico não garante lucro nesse mês - quatro dos cinco estudos mostraram perder meses. No entanto, essa pequena amostra mostra que a identificação de padrões de mercado e, em seguida, aplicar uma boa estratégia de negociação, pode gerar lucros.
Você pode ver a negociação de campanhas anteriores do 5MADT à medida que se desenrolou, bem como resultados, comentários e resumos no Blog do CMC - basta pesquisar o termo "cinco minutos".
A campanha baseia-se em uma idéia direta - os movimentos de abertura no comércio do Reino Unido 100 indicam a direção do mercado para o dia, o suficiente para que os comerciantes possam lucrar.
Taxa de greve e Rácios de lucro / perda.
Os comerciantes experientes sabem que a rentabilidade a longo prazo é função de dois índices-chave: a porcentagem de negócios que são bem-sucedidos e a relação lucro / perda realizada. Muitas vezes, surpreende os comerciantes mais recentes que uma taxa de sucesso de menos de 50% dos negócios ainda pode gerar lucros se combinado com uma maior relação lucro / perda.
Analisamos os dados para descobrir uma combinação vencedora, com base no preço do índice 100 UK 10 minutos após a abertura "em dinheiro". A tabela a seguir mostra esse tempo em várias cidades em fevereiro:
É importante notar que estes são os tempos atuais e são adequados para a campanha de fevereiro. Estes tempos mudarão à medida que a luz do dia acabar no hemisfério sul e começa no norte.
A análise mostra que a combinação de um índice de lucro / perda de 2,3 para 1 deu o melhor nível de lucro esperado quando as ordens de parada foram colocadas para comprar 8 pontos acima do preço do índice dez minutos após a abertura e vender em 14 pontos ao preço de referência . Ambas as ordens têm uma perda de parada anexada a 7 pontos de distância, e uma ordem de lucro para levar 16 pontos de distância.
Isso significa que os comerciantes que empregam a estratégia 5MADT observarão o preço de fechamento da vela de 1 minuto no gráfico intermediário em 10 minutos após a hora e usarão este fechamento de vela como o preço de referência para definir os níveis de compra e venda de pedidos de parada de entrada .
(A ordem de entrada de parada é uma ordem para comprar acima do preço atual do mercado, ou vender abaixo. O pedido é acionado quando o mercado atinge o preço especificado).
Como estas são ordens de parada de entrada, alguma consideração deve ser dada ao "preço limite" no ticket da ordem. Definir o limite ao mesmo preço que o gatilho (ou seja, 0 pontos) pode resultar na ordem não sendo preenchida em um mercado em movimento. O tamanho do limite é feito para os comerciantes individuais, mas a análise sugere que um limite de 1 ponto irá cobrir a maioria dos dias no período de estudo.
Deve-se ter cuidado ao examinar os resultados acima e a tabela abaixo - o desempenho passado não é necessariamente um guia para os retornos futuros.
Como mostra a tabela, esta estratégia foi rentável em cinco dos últimos seis meses - mas as vitórias e perdas não são simétricas. As vitórias são geralmente maiores do que as perdas, e o resultado líquido é um ganho total de 383 pontos.
Em um mês de 20 dias de negociação, apenas 7 negócios lucrativos irão gerar lucro no mês. Em meses como outubro, onde 13 dos 23 negócios são lucrativos, o ganho é significante. Da mesma forma, meses como setembro, onde apenas 4 negócios de 21 ganharam lucro, o resultado é uma perda.
Observe: Esta análise foi executada em 30 de janeiro - o que significa que os resultados de janeiro NÃO incluem os dois últimos dias do mês.
No final das 7h10, uma vela de um minuto, em 22 de janeiro de 2018, o índice UK 100 estava em 6859,49.
Um comerciante usando este método colocaria duas ordens:
Ordem 1: COMPRAR UK 100 INDEX em 6867.49 (6859.49 mais 8 pontos)
Pare a perda em 6860.49 (preço de compra menos 7 pontos), tire lucro em 6883.49 (preço de compra mais 16 pontos).
Ordem 2: VENDER UK 100 INDEX em 6845.49 (6859.49 menos 14 pontos)
Pare a perda em 6852,49 (preço de venda mais 7 pontos), obtenha lucro em 6829,49 (preço de venda menos 16 pontos).
O comerciante também cria alertas de preços nos dois níveis de entrada (6867.49 e 6845.49) como um lembrete adicional quando ocorre uma troca para cancelar a outra ordem.
Às 20h30, a VENDA é acionada (ordem 2). O comerciante recebe um alerta e cancela a ordem BUY (ordem 1). Como há perda de parada anexada e obtenha níveis de lucro associados à ordem 2, não é necessária nenhuma outra ação.
Às 9h42 da noite, o nível de lucro é atingido (enquanto o comerciante está relaxando com a família) e a posição fechada para um lucro de 16 pontos.
Este é um exemplo de um único dia, e o objetivo de stop loss (provavelmente) será atingido em mais dias de negociação do que o lucro obtido. A razão pela qual o comerciante espera lucrar com a estratégia é que os 16 pontos ganhos em negócios bem sucedidos excedem os 7 pontos perdidos em transações mal sucedidas.
A perda média em meses não rentáveis ​​no estudo: 55 pontos.
A vitória média em meses rentáveis ​​no estudo: 87,6 pontos.
Embora um resultado extremo seja muito menos provável, vale a pena considerar o teoricamente possível.
Máxima perda possível (0 profissões rentáveis ​​de 23): 161 pontos.
Máximo de lucros possíveis (23 negócios lucrativos de 23): 368 pontos.
Slippage é outro risco. O deslizamento geralmente ocorre em mercados rápidos e não liquidos. O UK 100 Index é um mercado profundo, com maiores níveis de liquidez, especialmente na primeira hora de negociação. Isso deve limitar os impactos de deslizamento. Embora o deslizamento ainda seja possível, é improvável que altere materialmente os resultados.
Talvez um risco maior para a estratégia não seja o comércio. Faltar apenas um comércio lucrativo pode ter um impacto significativo no resultado. Os comerciantes que utilizam com sucesso esse método devem fazer todos os esforços para trocar todos os dias do mês.
Da mesma forma, o estudo assume que cada comércio é do mesmo tamanho - variando o tamanho dos negócios também poderia alterar materialmente os resultados.
Seguiremos este comércio durante o mês de fevereiro, colocando os negócios a cada noite às 7h10. Todas as manhãs, blogaremos o comércio e o resultado da noite anterior, mantendo uma pontuação atual para o mês. Procure por atualizações regulares no Twitter, seguindo @MMcCarthy_CMC, e aqui, no blog do CMC Markets.
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Documento de estratégia de negociação
Eu vou regularmente a conferências acadêmicas, e sempre há documentos interessantes. Eu tenho certeza de que existem algumas boas idéias de estratégia comercial para serem encontradas nelas. Atualmente, estou no FMA 2018 e comentarei esse tópico com cada papel interessante que vejo.
Uma das desvantagens da pesquisa acadêmica é que o teste fora da amostra é muito difícil e, como resultado, eu suspeito que muitos desses papéis estão superados. Uma das belezas de Quantopian, no entanto, é que podemos reproduzir esses resultados e verificar. Se alguém reproduzir com êxito, ou fornecer provas contra, os resultados de um artigo, ficaria feliz em tentar entrar em contato com o autor e mostrar-lhes os novos resultados. Talvez possamos obter alguns comentaristas sobre o fórum.
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Não desta conferência, mas citado por um documento aqui. Este artigo discute por que as apostas contra beta podem ser uma boa idéia.
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Este artigo tenta explicar algum movimento em dividendos e retornos de estoque por eventos M & amp; A. Isso é especialmente testável agora que temos o EventVestor M & amp; Um conjunto de dados disponível na loja.
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Este artigo afirma ser importante incluir fatores de risco globais em sua consideração, mesmo quando apenas investidos localmente. Ele usa modelos GARCH para estimar a exposição ao risco. Uma palestra sobre os modelos GARCH co-desenvolvidos com um professor no MIT Sloan está disponível como parte da nossa série de conferências.
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Este artigo utiliza modelos de fatores multivariados para melhorar a previsão de retorno para indústrias. Este tipo de papel se presta muito bem à negociação, pois eles dão um modelo de fator existente. Me pergunto se uma estratégia de equidade longa e curta poderia ser adaptada de alguma forma.
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Este artigo tenta fazer previsões de volatilidade em um conjunto de 10 ações. Seria interessante ver como ele funciona em outros ativos, como com um tamanho de amostra tão pequeno existe um alto risco de ser superado.
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Ideia realmente legal contida neste artigo. Há resultados aqui alegando que os estoques em grande parte em curto prazo pelo mercado tendem a apresentar uma baixa performance em relação aos estoques que não são vendidos de curta. Esta é, em essência, uma estratégia de impulso baseada em um sinal de volume de vendas baixas. É o previsão de mais de 15 dias de negociação, de modo que a estratégia correspondente seria verificar periodicamente quantas posições curtas foram ocupadas por cada estoque no mercado e, em seguida, ficar curto o mais curto e o menos curto. Aguarde 15 dias e você deve ver um bom retorno sobre esse portfólio.
O artigo usa dados Markit Equity Lending. Pergunto se existem outras fontes.
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Este artigo diz que eventos de notícias positivos sobre as empresas grandes e bem conhecidas em um setor da indústria causam retornos positivos em outras empresas menos conhecidas nesse setor. A estratégia de negociação natural aqui é esperar por eventos de notícias positivos para empresas bem conhecidas, como a Apple, e depois comprar ações de tecnologia e curtir outra indústria.
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ei Delaney, obrigado por esse tópico. Além das conferências, onde mais podemos encontrar os últimos artigos?
Eu acho conferências e diários uma boa fonte. A coisa legal sobre isso é que a informação já foi ordenada, e você pode, por exemplo, passar para os documentos que discutem o preço dos ativos. As conferências que assisti no ano passado foram WFA, EFA e FMA. Também irei ao AFA em janeiro.
Além dos sites da conferência, pode ser complicado acessar os documentos, já que muitas vezes ficam para trás de algum tipo de paywall de editor.
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Obrigado Delaney, algumas leituras interessantes aqui. Há algum que você favorece agora?
Quais jornais você recomenda para estratégias de negociação?
Eu recomendo procurar artigos de preços de ativos das seguintes conferências:
Tenha em mente que existe uma tremenda quantidade de habilidade excessiva nas finanças acadêmicas. Como todos os resultados são históricos, é realmente difícil saber o que é significativo e o que é um artefato aleatório de dados históricos.
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Aqui está um bom documento para construir uma estratégia de timing de mercado:
Além disso. não esqueça Eugene:
Caro Delaney e Frank,
Obrigado pela sua informação.
Frank você revistou estes papéis ou está ciente de um backtest?
Você pode fornecer os links para outras conferências passadas que você cita: EFA, AFA, WFA.
Não, não tentei implementar qualquer papel em um algo. Trabalhando em uma estratégia usando o CAPM. Eu compartilharei quando estiver completo.
Aqui está uma implementação bruta do Modelo de Preços de Ativos de Capital, que provavelmente está no centro da literatura financeira:
(nota, há muitos cálculos feitos neste algo que eu mesmo iria desafiar, queria apenas publicar algo que tenta implementar o CAPM)
Muito legal, seria interessante ver isso implementado no pipeline como um longo fator curto. Apostas para e contra beta é um fator que muitos estudiosos estudaram. Infelizmente, pode ser complicado antes de termos uma operação de correlação / regressão elegantemente implementada em pipeline.
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Obrigado Delaney. Aqui está a minha primeira tentativa de migrar para o Q2:
Obrigado por compartilhar este interessante algo, posso perguntar qual é o significado da variável.
Era pura preguiça. Eu queria usar o ETF de títulos para calcular uma taxa de risco dinâmico livre para inclusão no CAPM. A inclusão do 0.85 foi um atalho ao adicionar as distribuições da ETF. Essencialmente, eu apenas codificava com uma taxa livre de risco de 0,85, que é adicionada ao cálculo anual de avaliação / depreciação do fundo de títulos.
Eu sou cientista e estatístico de dados de meados da carreira. Depois de algumas páginas de fma / Orlando / Papers / Bessler_Wolff_ (2018) _-_ Return_forecasts_in_portfolio_optimization_06_01_2018.pdf, é o mais próximo do que planejo fazer. Eu sou novo em Q, eu testei algumas poucas. O melhor que entendi dos fóruns, eu preciso aprender o ambiente de pesquisa. Congratulo-me com os conselhos.
Você pode encontrar a série de conferências útil para aprender o ambiente de pesquisa. Uma vez que você chegar no final, você encontrará exemplos mais próximos do que você vê no artigo. E sim, a grande maioria do trabalho que um bom atendimento estará no ambiente de pesquisa. Backtesting é muito fácil de se superar na minha opinião e deve ser visto como o passo final em um fluxo de trabalho de outra forma dominado pela pesquisa.
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Minha nova Bíblia, recém-nascida:
"(Jacobi) sabia que é na natureza das coisas que muitos problemas difíceis são melhor resolvidos quando são direcionados para trás", Munger aconselha.
Então, o que acontece quando você ignora o movimento atual do mercado e pensa sobre o próximo?
Essa idéia de estratégia busca um extremo no VIX, aguarda uma pausa e depois compra ações.
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25 lugares para encontrar estratégias de negociação quantitativas.
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A negociação quantitativa envolve o uso de cálculos matemáticos, análise de dados e crunching de números para buscar oportunidades comerciais lucrativas nos mercados financeiros.
Preço, volume e dados fundamentais podem ser usados ​​para formular estratégias de negociação quantitativas de acordo com o que você espera alcançar. No resto deste artigo, identificarei 25 lugares online, onde você poderá encontrar algumas estratégias e idéias de negociação rentáveis:
A SSRN, a Rede de Pesquisa em Ciências Sociais, contém uma grande quantidade de informações acadêmicas de alta qualidade e há inúmeras revistas e documentos interessantes relacionados a finanças e negociação.
Se você acessar o site principal e começar a procurar palavras-chave, como # 8216; trading & # 8217 ;, & # 8216; stocks & # 8217 ;, & # 8216; forex & # 8217; etc., você encontrará alguns papéis excelentes e muitas idéias interessantes. Pode ser uma boa idéia classificar seus resultados para que você esteja olhando as adições mais recentes, já que alguns dos documentos mais antigos não são tão relevantes ou efetivos.
Quantpedia é chamada de enciclopédia on-line de estratégias comerciais de quant e este é um dos meus lugares favoritos para encontrar idéias sólidas do sistema. Existe uma grande combinação de sistemas aqui, alguns complexos e alguns simples, e em vários intervalos de tempo e mercados diferentes.
Enquanto a SSRN contém muitos documentos de pesquisa diferentes sobre vários tópicos, a Quantpedia se destaca organizando apenas as melhores estratégias em um só lugar. Ele divide várias idéias de estratégia acadêmica e as apresenta em um formato fácil de entender, o que é crucial.
Eu tive muito sucesso com algumas das estratégias lá e consegui transferi-las para Amibroker para testá-las. Não é particularmente barato, mas vale a pena o dinheiro na minha opinião.
Quantocracy é um agregado com curadoria de links comerciais de quant desde a web e é um excelente recurso para se manter atento. Sempre há muitos artigos inspiradores e perspicazes que podem ser encontrados no site, desde idéias de negociação simples até argumentos muito mais complexos.
Elite Trader é chamada de rede social número um para os comerciantes, mas essencialmente é um fórum que contém muitas discussões interessantes e tópicos relacionados à negociação. Há uma quantidade razoável de discussão sobre negociação quantitativa, com seções sobre negociação automatizada, NinjaTrader, Collective2 etc.
O sucesso do Trader do sistema foi durante um bom tempo e contém inúmeras idéias e estratégias do sistema comercial de vários contribuintes e profissionais comerciais. O site está sempre aberto a novos envios, o que significa que sempre há conteúdo novo e interessante que vem de uma ampla gama de fontes. O objetivo da STS é educar e capacitar o comerciante de varejo com todos os conhecimentos e ferramentas para ter sucesso no mundo das negociações quantitativas e # 8217 ;.
Quantopian oferece uma plataforma que oferece aos usuários a oportunidade de trabalhar em algoritmos de negociação ao vivo. Ele reúne os melhores talentos do mundo de algoritmo e finanças e dá-lhes a chance de se tornarem quants. As ferramentas oferecidas por Quantopian facilitam a resolução de problemas de infra-estrutura e qualidade de dados, permitindo que os usuários se concentrem no desenvolvimento de suas idéias de investimento.
O fórum Trade2Win tem um grande acompanhamento de comerciantes do Reino Unido e contém muitas discussões comerciais em todos os tipos de áreas. Se você navegar para a seção sobre sistemas de negociação, você provavelmente encontrará alguns tópicos interessantes sobre as estratégias comerciais de quant.
Como o Trade2Win Forum, o Aussie Stock Forum também tem uma seção relacionada a estratégias e sistemas de negociação e também há uma grande quantidade de informações úteis para os usuários da Amibroker.
Blue Owl Press é a página inicial para todos os livros do Dr. Howard Bandy. O Dr. Bandy é um programador Amibroker experiente e tem uma série de livros contendo todo tipo de estratégias comerciais.
Price Action Lab é um software para analisar a ação de preços construída pelo comerciante experiente Michael Harris. Harris & # 8217; PAL blog é uma mina de ouro para idéias de negociação quantitativa e pesquisa e é uma leitura obrigatória para quem pensa que o comércio de quant é fácil. Como Harris mostra uma e outra vez, há muito mais para negociação quantitativa do que a maioria das pessoas percebe.
Better System Trader é um blog relativamente novo que apresenta entrevistas de podcast quinzenais com alguns dos melhores comerciantes de sistema da indústria e muitos dos autores desta página foram exibidos no site nos últimos meses. Fundada por Andrew Swanscott, isso é uma obrigação para qualquer pessoa interessada em idéias comerciais de quant.
Ernie Chan é um comerciante quantitativo bem respeitado e autor de uma série de livros de negociação de vendas mais vendidos, incluindo "Comércio Quantitativo": como construir seu próprio negócio de negociação algorítmica e # 8216 ;.
Ernie esteve na indústria desde o final dos anos 90 e seu blog contém muitas informações interessantes sobre o mundo das negociações quantitativas.
Trading Markets foi fundado por Larry Connors (criador do indicador Connors RSI), Kevin Haggerty e alguns outros profissionais comerciais. O site do Trading Markets tem uma enorme quantidade de conteúdo relacionado à negociação de ações, bem como outros ativos e sempre vale a pena arrasto para novas idéias comerciais. O site também contém uma série de sistemas de negociação pagos e cursos úteis para aprender Amibroker.
Cesar Alvarez é um engenheiro de software, comerciante de quant e programador de Amibroker que passou nove anos trabalhando para Trading Markets e Connors Research (acima). Seu blog é atualizado regularmente com novas idéias e pesquisas do sistema comercial e sempre vale a pena observar.
O ASX Market Watch é um excelente recurso para idéias do sistema de negociação e os tutoriais da Amibroker dirigidos por Dave McLachlan. O site está focado principalmente no mercado de ações australiano (ASX), mas também contém muitos vídeos úteis e material gratuito.
Pesquisa quantitativa e negociação de Jonathan Kinlay é um ótimo recurso para os mais recentes modelos, teorias e estratégias de investimento usando pesquisa e negociação quantitativas. O site contém inúmeras estratégias de negociação desenvolvidas a partir de algoritmos baseados em notícias criadas pela Quantitative Trading no Systematic Strategies, LLC. A pesquisa de investimentos do Dr. Kinlay criou as estratégias de arbitragem de volatilidade atualmente utilizadas pelo fundo de hedge Caissa Capital.
Alpha Architect visa capacitar os investidores através da educação. As quatro principais ideias do Alpha Architect reforçam a sua missão de reduzir a diferença de retorno comportamental entre os investidores. Ele fornece uma série de estratégias sobre a equidade ativa, alocação de ativos e alternativas. O site é um excelente recurso para investidores independentes, sensíveis a impostos e de longo prazo que visam obter um bom valor para o seu dinheiro.
Turing Finance foi desenvolvido a partir de StuartReid. co. za, um blog pessoal que mostra as ideias pessoais do autor sobre a aplicação da informática moderna nos mercados financeiros. A Turing Finance concentra-se em conteúdo e não no autor e visa solicitar contribuições de pesquisadores que compartilhem a paixão de Stuart Reid. Promove o conceito de que a ciência da computação e a aprendizagem de máquinas podem transformar todo o cenário do mercado financeiro.
Dual Momentum Investing fornece uma visão do método de investimento dinâmico utilizado por Gary Antonacci. O método visa aumentar os níveis de lucro, reduzindo o risco. Oferece aos investidores uma maneira de obter retornos de longo prazo em seus investimentos, reduzindo as perdas de mercado e baseando-se nos 35 anos de experiência de Gary Antonacci. Dual Momentum visa utilizar variações significativas na força relativa e tendências no mercado.
Quants Portal é um projeto de hedge funds de código aberto que oferece estratégias quantitativas baseadas no impulso de investimento. Com um crescente interesse pela Quantocracy, o site oferece inúmeros recursos que discutem investimento de impulso, teste de back-end e outras estratégias de financiamento quantitativo. A equipe por trás do Quants Portal é composta por estudantes de estatística e matemática de gestão financeira, gerenciamento de investimentos e estatística matemática pesquisando e revisando métodos de investimento de impulso.
Primeiro ouvi falar de Quantifiable Edges de Rob Hanna através de um podcast Better System Trader e é um excelente site para pesquisas quantificáveis ​​e ver os resultados de idéias comerciais interessantes. Rob utiliza conceitos de análise técnica para quantificar bordas rentáveis ​​no mercado. Essas idéias comerciais geralmente incorporam indicadores, amplitude, volume, sentimento, volatilidade, sazonalidade e ação de preços. Seu trabalho nas bordas durante a noite também é muito interessante.
A KJ Trading Systems oferece métodos para melhorar o desempenho comercial entre os investidores. Ele oferece as técnicas usadas por Kevin Davey em seus 25 anos de experiência na negociação. Além dos artigos de negociação gratuita, a KJ Trading Systems também oferece inúmeros vídeos, webinars gratuitos e a estratégia de negociação de futuros utilizada por Kevin Davey em seus próprios investimentos.
QuantStart é um recurso de negociação algorítmica que oferece aos potenciais investidores uma excelente maneira de começar uma carreira em finanças quantitativas e negociação algorítmica. Ele também oferece inúmeros artigos e vídeos intuitivos. O QuantStart também explica como as ferramentas Python podem ser usadas na criação de estratégias comerciais lucrativas.
O Chartist vem do comerciante experiente e seguidor da tendência Nick Radge, que é autor de uma série de livros e artigos populares. Nick Radge tem sede na Austrália e é outro programador competente da Amibroker. O site oferece uma série de modelos de investimento de subscrição que permitem aos comerciantes copiar os negócios da Nick e também fornecer uma série de artigos informativos e vídeos.
O Sistema Automatizado de Negociação da Jez Liberty é focado principalmente na estratégia de seguimento das tendências e o blog contém uma série de artigos interessantes que são úteis para qualquer tendência que segue o comerciante do sistema. O site também contém retornos mensais de uma série de seguidores de tendência seguindo sempre leitura interessante.
Portanto, existem 25 lugares online para começar a buscar estratégias e idéias de negociação quantitativas. Tenho certeza de que eu perdi alguns desses fora da lista, então, deixe-me saber nos comentários quais são seus favoritos e # 8230;
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Recursos educacionais recomendados:
Lembre-se: o comércio financeiro é arriscado e você pode perder dinheiro. Nada neste site deve ser considerado como um conselho personalizado de investimento. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Veja o aviso completo.
Pesquisa.
JB Marwood.
Tradutor independente, analista e escritor.
JB Marwood é um comerciante independente e escritor especializado em sistemas mecânicos de negociação. Ele começou sua carreira comercializando o FTSE 100 e German Bund para uma casa comercial em Londres e agora trabalha com sua própria empresa. Ele também escreve para Seeking Alpha e outras publicações financeiras. Google+
Lembre-se de que o comércio financeiro é arriscado e você pode sofrer uma perda significativa de capital. Nada neste site deve ser interpretado como um conselho de investimento personalizado. Veja o aviso completo.

Negociar papel: teste suas estratégias de negociação Algo.
Algum tempo atrás, encontrei essas linhas interessantes na negociação. "Na negociação, confiar no hopium é pior do que o vício em ópio. Seus ganhos serão nulos e seus negócios normalmente resultarão em pandemônio. "Espero que nunca seja uma estratégia de negociação rentável e, portanto, torna-se primordial para todos os comerciantes garantir que eles executem backtesting robusto para avaliar o desempenho de uma estratégia e também realizar negociação de papel antes de tomar suas estratégia de negociação algorítmica ao vivo.
Este artigo tenta cobrir a parte de troca de papel no processo de teste de estratégia. Em nosso Programa Executivo em Negociação Algorítmica (EPAT ™), tomamos nossos participantes do curso através de todo o processo de construção de estratégias de algo. Começa com o conhecimento dos fundamentos dos mercados financeiros, negociação algorítmica, matemática e estatística, derivativos, programação e plataformas de negociação. Nossas faculdades especializadas orientam nossos alunos da EPAT ™ a combinar esse conhecimento para criar estratégias de negociação rentáveis.
Fluxograma da Algo Strategy Creation.
O diagrama de fluxo mostrado acima descreve o processo de construção de uma estratégia de negociação. Como pode ser visto neste fluxograma, o comércio de papel ou o comércio virtual é um elemento importante no processo de criação da estratégia. Os profissionais do papel que negociam sua estratégia de negociação algorítmica são os seguintes:
Você não precisa arriscar dinheiro real Testar estratégias de negociação sem estresse ou emoções Conheça os diferentes recursos oferecidos pela plataforma de negociação Comércio de papel diferentes tipos de pedidos, instrumentos, mercados etc. Você pode comparar o desempenho de teste de sua estratégia com o desempenho de troca de papel em sua escolha de linguagem de programação. Você pode otimizar ainda mais sua estratégia de negociação algorítmica com base em resultados de negociação de papel Verifique a robustez da solução de API de negociação que você usará uma vez que você entrar.
O comércio virtual tem certos contras, como você não pode determinar o impacto no mercado de seus negócios de papel ou os custos de deslizamento que você pode incorrer na negociação ao vivo, que pode não se refletir em suas negociações de papel. É preciso estar ciente desses contras ao avaliar o desempenho final da sua estratégia de negociação de papel.
Quem pode se beneficiar de uma Conta de Negociação de Papel?
A seguir estão as partes que podem se beneficiar de uma conta de comércio de papel.
Estudantes que estão aprendendo negociação algorítmica Tradutores novatos que têm idéias comerciais e querem testá-las antes de as levar ao vivo Comerciantes experientes que desejam explorar suas estratégias algorítmicas em mercados não testados.
Como funciona o Paper Trading?
Alguns corretores fornecem um ambiente de negociação de papel (comércio virtual) dentro da conta de negociação ao vivo e você precisa selecionar o recurso de troca de papel depois de se conectar à sua conta de negociação ao vivo. Isso ativará o ambiente de negociação simulado. Alguns outros corretores fornecem credenciais de login de negociação de papel que são separadas da sua conta de negociação ao vivo.
O comércio de papel funciona quase como uma conta comercial ao vivo. Você consegue usar a maioria dos tipos de pedidos, trocar diferentes instrumentos e experimentar diferentes recursos oferecidos na plataforma de negociação.
Você pode precisar configurar sua conta de negociação de papel e pode exigir assinaturas de dados de mercado ou estas podem ser iguais à sua conta de negociação ao vivo. Você é fornecido com uma certa quantidade de equidade para facilitar os negócios. O valor desse patrimônio será cauteloso com base no resultado obtido pela estratégia na negociação de papel. Você também pode redefinir esse valor patrimonial de volta ao valor original no caso de você querer trocar outras novas estratégias.
Os negócios entrados usando a conta comercial de papel não são efetivamente executados em qualquer troca. No entanto, o preço das suas execuções comerciais será determinado pelos preços e tamanhos do mercado real.
Seu corretor irá fornecer-lhe uma declaração de conta de negociação de papel no final de cada dia, a qual pode ser acessado no menu de relatórios.
Corretores com facilidade de comércio de papel.
Se você está convencido da importância do comércio de papel e decidiu trocar papel suas estratégias de negociação algorítmicas, então, idealmente, sua plataforma de negociação e negociação ao vivo deve ser a mesma. Nem todos os corretores fornecem uma conta de comércio de papel. Por isso, torna-se imperativo que você faça algumas pesquisas antes de decidir abrir uma conta comercial com um corretor particular.
Quando se trata de estratégias de negociação de negociação de papel, você precisa verificar se o seu corretor está provando solução de API na linguagem de programação escolhida. Muitos corretores tendem a oferecer soluções API em diferentes linguagens de programação como Java, (C #), C ++, Python, R, ActiveX ou DDE. para atender a um público amplo. Você também pode encontrar provedores de soluções de API de terceiros na linguagem de programação de sua escolha, que o ajudam a se conectar com sua plataforma de corretores.
A solução API oferecida pelo corretor ou pelo desenvolvedor de terceiros deve ser estável em termos de desempenho e deve ser capaz de executar suas ordens, posições abertas em prateleira de forma livre de erros. Também se deve verificar se o corretor vai cobrar pela solução da API ou se ela é gratuita com a conta de negociação ao vivo.
Abertura de uma conta de comércio de papel.
Você pode facilmente encontrar uma lista de corretores de catering oferecendo uma conta de comércio de papel da rede. Depois de ter esta lista colhida, você pode verificar com a equipe de vendas dos respectivos corretores para conhecer as formalidades exatas necessárias para abrir uma conta de negociação de papel.
A maioria dos corretores fornece um formulário de inscrição on-line para abrir a conta que exige que o requerente preencha as informações necessárias, como detalhes pessoais, fontes de renda, experiência comercial, mercados e instrumentos financeiros que você deseja negociar, etc.
Em alguns casos, os corretores oferecem uma conta demo que ajuda a conhecer os vários recursos oferecidos na plataforma de negociação. A conta de demonstração pode diferir de uma conta de negociação de papel de pleno direito.
Interactive Brokers Paper Trading Facility.
Interactive Brokers oferece plataformas robustas para negociação em mercados e instrumentos para usuários móveis, desktop e web. Ele também oferece diferentes soluções de API que podem ser usadas junto com sua popular estação de trabalho comercial IB Trader (TWS) para criar seus próprios aplicativos comerciais, obter dados de mercado e visualizar os dados da sua conta. Os usuários da conta também podem aproveitar a facilidade de troca de papel oferecida pela Interactive Brokers. Você pode encontrar mais informações sobre suas facilidades de troca de papel aqui.
Papel Negociando suas estratégias.
Depois de ter uma conta de negociação de papel operacional, o papel troca suas estratégias por um período de tempo que ajuda você a validar sua idéia de negociação. O período pode variar de 1 mês a 3 meses, dependendo da sua estratégia e dos parâmetros que você deseja avaliar. Volte para a mesa de desenho em caso de mais algum trabalho antes que a estratégia possa ser realizada ao vivo.
Lembre-se, o trabalho árduo sempre paga e a troca de papel ajudará você a validar o esforço que você colocou na construção de sua idéia comercial.
Esperamos que o artigo tenha dado uma boa introdução ao comércio de papel (negociação virtual) de suas estratégias algorítmicas. Se você quer aprender detalhadamente os outros aspectos da negociação algorítmica, então confira nosso programa EPAT ™. Abrange módulos de treinamento como Algorithmic & amp; Comércio Quantitativo, Computação Financeira, Tecnologia, Estatística e Econometria. EPAT ™ equipa você com os conjuntos de habilidades necessárias para ser um comerciante bem sucedido. Inscreva-se agora!

Estratégias de negociação dinâmica e escolha de portfólio.
Ravi Bansal, Magnus Dahlquist, Campbell R. Harvey.
NBER Working Paper No. 10820.
Emitido em outubro de 2004.
As carteiras tradicionais de média e variância eficientes não capturam as potenciais oportunidades de criação de riqueza proporcionadas pela previsibilidade dos retornos de ativos. Nós propomos um método simples para a construção de portfólios gerenciados de forma otimizada que aproveitem a possibilidade de que os retornos dos ativos sejam previsíveis. Implementamos essas carteiras em configurações de horizonte de um único e multi-período. Comparamos estratégias alternativas de portfólio que incluem carteiras de compra e retenção. Achamos que as carteiras gerenciadas podem melhorar significativamente o trade-off da média-variância, em particular, para investidores com horizontes de investimento de três a cinco anos. Além disso, em contraste com o conselho popular, mostramos que a estratégia de compra e retenção deve ser evitada.
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Identificador de Objeto de Documento (DOI): 10.3386 / w10820.
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