Opções de troca de emini s & p 500

ES Opções semanais e opções E-Mini.

10. Opções semanais da ES. Mais comumente conhecido como opções semanais sobre futuros, estes são usados ​​para negociação diária e negociação de swing de curto prazo. As opções semanais sobre futuros oferecem outro método de futuros de dia de negociação com vários benefícios observados:

Não é necessária nenhuma conta de futuro. As opções semanais oferecem risco limitado. As regras de negociação do dia padrão não se aplicam. Devido à opção grego, se o comerciante for longo, as opções aumentam em valor mais rapidamente à medida que se movem favoravelmente, mas são mais lentas para diminuir o valor se estiverem se movendo contra o comerciante.

Os negativos são:

Pouco tempo de expiração. Mais difícil definir ordens de limite na expectativa de entrada ou destino. É necessário mais esforço para fazer pedidos.

Tal como acontece com os futuros de negociação, o dia de negociação das opções semanais ES em um gráfico de 15 minutos permitirá ao comerciante acessar mais oportunidades intradiárias valiosas, em comparação com o gráfico diário.

11. Opções E-Mini. Um contrato e-mini é um contrato de futuros negociado eletronicamente, que é uma versão menor de um contrato de futuros padrão. Tal como acontece com as mini-opções, um contrato e-mini segue a estrutura de sua contrapartida de tamanho regular, sendo menor e, consequentemente, é mais barato. Embora esses contratos ofereçam maior alavancagem para um investimento menor, o outro lado disso é que a perda potencial também é ampliada. Os contratos de E-mini foram disponibilizados para o índice S & P 500 e estão agora disponíveis em muitos outros índices do mercado de ações, como o Nasdaq 100 e o S & amp; P Midcap 400. Essas opções operam da mesma forma que opções em futuros, dando a comprador o direito (mas não a obrigação) de comprar ou vender o contrato de futuros subjacente a um preço especificado dentro do prazo do contrato de opção.

Os comerciantes de dias on-line podem tirar proveito de um uso popular das opções de e-mini como uma ferramenta de hedge ou alavancagem. Essas opções podem ser usadas para aumentar o lucro na negociação de futuros. Eles também podem ajudar a proteger uma posição vulnerável aos movimentos no mercado.

Atrás do comércio maciço que assustou o mercado.

Após um início positivo para a sessão de quarta-feira, o mercado de ações levou um slide intradiário grave que viu perder mais de meio por cento em meia hora, e levou o S & amp; P de positivo para negativo no dia.

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Embora um leilão de notas de tesouraria de cinco anos, especialmente forte, seja outro provavelmente culpado no declínio intradía, muitos comerciantes culparam a reviravolta em uma negociação maciça de preços baixos no S & amp; P 500 que foi efetivamente uma aposta curta de vários bilhões de dólares no mercado.

A partir das 11:57 p. m., um importante jogador começou a comprar as opções de colocação no S & P; P 500 em maio de 1.995 por US $ 133 por contrato. O comércio não foi executado em um único bloco, mas em muitos negócios menores entre 11:57 e 1:12 p. m. (e os preços do contrato variaram, ficando tão baixos quanto $ 131.70). No total, foram adquiridos 15.450 contratos. E como cada contrato controla 100 ações, esse comércio custou cerca de US $ 200 milhões.

Uma vez que uma colocação dá ao seu comprador o direito, mas não a obrigação, de vender o título subjacente a esse preço de exercício dado, isso implica uma aposta de baixa no mercado que ganhará dinheiro se o S & amp; P 500 for inferior a 1.862 (1.995 menos $ 133 ) no vencimento de maio.

No entanto, uma vez que este comércio estava profundamente "no dinheiro", o comerciante não parece estar a fazer uma aposta de opções especulativas, mas sim expressar uma visão significativa do mercado no mercado como um todo. Na verdade, esse comércio é efetivamente uma aposta curta de US $ 2,8 bilhões no S & amp; P.

"Isso pressiona o mercado no curto prazo", disse Brian Stutland, do Stutland Volatility Group. "Eu não sei se isso significa necessariamente que o mercado está indo para baixo, mas isso definitivamente está pesando sobre o mercado hoje".

Continuar a debater, no entanto, é a mecânica pela qual o comércio está prejudicando o mercado.

Uma das teorias é que está pesando diretamente o S & amp; P.

O fato de que o comércio ocorreu em vários blocos, muitos dos quais foram separados por apenas alguns segundos, parece implicar que a empresa que executa o comércio estava à espera de vendedores dos contratos de opções para encontrar futuros S & amp; P e-mini para curto .

Uma vez que os criadores de mercado que entraram para vender o contrato de opções não querem necessariamente fazer a aposta no mercado que o outro lado do comércio implicaria, provavelmente protegiam sua exposição às opções, estendendo o S & amp; P e-mini.

Eventualmente, esses fabricantes de mercado poderiam ter ficado sem compradores dispostos dos futuros S & amp; P e-mini, tirando o mercado.

"Eles tentaram driblar este comércio no mercado. Então, o que poderia acontecer é durante uma boa meia hora, os fabricantes de mercado ofereceram os e-minis", disse Stutland. "Isso teve essa oferta curta sentado lá no e-minis".

A segunda teoria é que os investidores simplesmente viram o tamanho deste comércio e ficaram preocupados - devido a uma grande incompreensão das complexidades do comércio.

À medida que os comerciantes começaram a notar o comércio de opções, a palavra descobriu que o comprador das put também comprou os futuros S & amp; P ao mesmo tempo. Isso tornaria isso um tipo de comércio muito diferente, que uma empresa colocaria para não expressar uma tese de baixa, mas mais provável que colocasse uma carteira de opções de negociação que fosse opções muito baixas.

Se uma empresa é curta mais opções do que é longo, isso leva a colecionar menos prémio do que poderia, de acordo com o corte de prémio que as empresas de compensação adotaram.

"Pelo que me dizem, este comércio foi neutro, então não haverá um impacto do ponto de vista de uma grande quantidade de futuros à venda", disse David Seaburg, diretor de negociação de ações da Cowen & amp; Co.

Ainda assim, nesse cenário, os comerciantes que não estavam conscientes da verdadeira razão pela qual o comércio estava ocorrendo poderiam ter ficado assustados de qualquer maneira.

"Ele definitivamente assustou a fita", disse Seaburg. "Mas acho que foi a tese do comerciante, e o que esse comércio implica, em comparação com qualquer pressão real. Então, fala com as mentalidades das pessoas na época".

Em outras palavras, quando uma empresa efetivamente reduz o valor de US $ 2,8 bilhões do S & amp; P 500, as pessoas tomam nota e correm para fora do caminho - não importa por que essa empresa está realmente fazendo isso.

E-mini S & amp; P 500 Opções Especificações do Contrato.

Tick ​​reduzido: 0,05 = US $ 2,50 para o prémio; 5.00.

Clearport: domingo a sexta-feira às 6:00 da tarde. - 17:00. ET.

Refuse Tick: 0,05 pontos de índice (US $ 2,50) para o prémio igual ou inferior a 5,00 pontos de índice (US $ 250,00)

CAB: 0,05 pontos de índice (US $ 2,50)

Clearport: domingo a sexta-feira às 6:00 da tarde. - 17:00. ET.

Sobre o E-mini S & amp; P 500.

Um contrato de futuros negociado eletronicamente um quinto do tamanho dos futuros e opções padrão S & amp; P futuros, E-mini S & amp; P 500 são baseados no padrão subjacente Standard & amp; Poor's 500 índice de ações. Composto por 500 ações individuais que representam as capitalizações de mercado das grandes empresas, o índice S & P 500 é um indicador líder de ações americanas de grande capitalização.

Bem-vindo ao E-mini S & amp; P 500 Futures.

Se você é um novo comerciante que procura começar em futuros, ou um comerciante experiente que procura expandir sua exposição ao mercado de ações dos EUA, os futuros E-mini S & amp; P 500 oferecem a oportunidade que você precisa.

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Como usar o E-mini S & amp; amp; P 500 para opções de comércio (Parte 1)

08/10/2009 11:23 am EST.

Eu raramente encontro um comerciante que não negociou opções. As estratégias de opções vêm de várias formas e formas, mas todas elas são destinadas a fazer uma coisa: ganhar dinheiro. Eu já negociei desde 1980 e foi uma vez um dos maiores comerciantes de opções na indústria de corretagem até o acidente de 1987, o que trouxe uma nova percepção de que manter uma posição alavancada durante a noite poderia ser devastador e hellip, e era.

Embora eu ainda negocie opções, tenho uma perspectiva totalmente diferente sobre como e quando trocá-los. Primeiro, sou um comerciante de futuros S & amp; P. Eu tenho negociado e seguindo os futuros de S & amp; P desde que eles começaram a operar em 1982. Então eu aprendi a negociar opções com base na única coisa que eu conheço melhor: os futuros S & amp; P 500.

Os futuros S & amp; P 500 da década de 1980 eram muito diferentes dos futuros que conhecemos hoje. Devido ao boom da tecnologia nos últimos 15 anos, a maior parte da negociação realizada hoje é tudo eletrônico, ao contrário de pegar o telefone e chamar um corretor ou o poço. E a economia de hoje é agora global em vez de ser específica do país.

Esses fatores levaram a indústria comercial a olhar para os mercados em uma perspectiva mais ampla, onde nossos mercados irão reagir com o que acontece na Europa ou na Ásia. Não só isso, mas os mercados estão se tornando uma entidade de 24 horas em vez de apenas as 8:30 da manhã - 3:00 da tarde CT aqui nos EUA. Uma vez que os mercados estão em uma base de 24 horas, agora podemos ver como o mundo valoriza nossos mercados e compreende melhor a maneira como os nossos mercados serão realizados com base no modo como o mundo trocou.

Eu começo meu dia de negociação cedo (5:00 da manhã) para começar a obter a direção dos mercados que atravessam a Europa e entrando nos EUA abertos. O mercado E-mini S & amp; P Futures (E = Electronic) é a escolha dos comerciantes de futuros S & amp; P neste dia e mdash, e também é minha escolha, porque é sempre eletrônico e comercializa praticamente as 24 horas do dia.

A direção em que o E-mini (o termo usado para os futuros do E-mini S & amp; P) está negociando dá sinais de como os mercados dos EUA se abrirão. Embora as opções de equidade não possam ser negociadas até às 8:30 da manhã, eu posso começar a começar a estabelecer minha estratégia de negociação com base no que o E-mini realizou durante a noite.

A maioria dos estoques (cerca de 70%) se moverá na mesma direção que o E-mini. Sabendo disso, no momento em que os EUA abrem às 8:30 da manhã CT, eu sei se a maioria dos estoques vai abrir para baixo ou para cima com base no que o E-mini fez durante a noite. Uma vez que o mercado dos EUA abre, os EUA chegam a & ldquo; vote & rdquo; na direção dos mercados mundiais.

Por isso, eu gosto de dar ao mercado uma hora antes de entrar em uma opção comercial. Isso dá tempo ao mercado dos EUA para digerir o movimento dos mercados mundiais e qualquer notícia econômica que tenha sido anunciada. Olhando para o Gráfico 1 abaixo, você pode ver a direção dos mercados mundiais e como isso afeta os mercados dos EUA.

Clique para ampliar.

Para negociar opções, uso uma estratégia básica. Se o mercado está subindo, eu compro chamadas ou coloca vendas. Se o mercado estiver indo para baixo, eu vendo chamadas ou comprar puts. Eu prefiro ser um vendedor de opções ao invés de um comprador, no entanto, existem algumas ações que se movem bem o suficiente em um dia em que comprar a opção paga melhor do que vender a opção e aguardar a deterioração.

Apple (AAPL) é um bom exemplo disso. A Apple é uma das ações que rastreiam muito bem com o E-mini e, por esse motivo, usaremos isso como exemplo neste artigo. O Gráfico 2 mostra um gráfico diário da Apple (AAPL) e do E-mini (@ ESM9). Embora os estoques tenham notícias individuais e possam se mover mais às vezes (ou menos), eles geralmente tendem com o E-mini.

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Opções de troca semanal do SP500.

As mini-opções SP500 semanais foram realizadas nos últimos anos e proporcionaram aos comerciantes a capacidade de especular com opções, em vez de comércio diário, bem como proteger os negócios do dia, se eles optarem por fazê-lo. Saiba mais sobre a mecânica e os usos das opções semanais do mini SP500.

Contratos de opções semanais Mini S & P.

Existem 100 indicadores disponíveis para os comerciantes para auxiliar na tomada de decisões que podem ser aplicados à análise técnica, que é precisamente o motivo de utilizar uma estratégia semanal ES saudável e barata para complementar a estratégia de negociação diária.

Existem duas utilizações principais para as opções semanais.

Como uma cobertura, não há necessidade de paradas. Como uma pura especulação. Uma maneira relativamente barata de especular sobre a direção do mercado em um período de tempo que pode ser por minutos, horas ou alguns dias sem a necessidade de usar paradas.

Resumidamente, a definição de um contrato de opção da National Futures Association é: Um veículo de investimento que oferece à opção compradora o direito - mas não a obrigação - de comprar ou vender um determinado contrato de futuros a um preço indicado na data de validade especificada. Existem dois tipos distintos e distintos de opções: chamadas e colocações. Estas opções semanais são de estilo europeu, exercitáveis ​​para o contrato de futuros mais próximo às 15 horas da hora central na sexta-feira. Se no dinheiro por qualquer montante, o exercício é automático.

As opções semanais de ES têm semanalmente, símbolos de compensação seqüenciais de EW1, EW2, EW3, EW4. Aqui estão as buscas mais próximas do dinheiro com lances e ofertas relativas ao último preço de futuros da ESU6. O multiplicador, como o E-Mini S & P, é de US $ 50,00 X o Premium, (captura de tela a partir de 9 de agosto de 2018 a ESU6 negociou em torno de 2175 naquele momento)

Por favor, olhe para o 2175 p, OEW2Q6 P2175, a oferta é 5,25 e a pergunta é 5,75, o custo para comprar uma dessas colocações no mercado é de 5,75 x $ 50,00 ou $ 287,50 não incl. comissão e taxas. A captura de tela acima é tirada usando o nosso software de negociação GRATUITO, E-futures International, experimente uma demo agora!

Para usar as opções semanais como um Hedge.

Digamos que você seja longo o ESU6 às 2178.00, você pode comprar em 2175.00 colocar por US $ 287.50 ou 5.75 pts.

Se o mercado cair para 2160.00, você tem uma perda não realizada no seu futuro de 18 pontos ou US $ 900,00.

Mas também tem uma opção de venda vale aproximadamente o valor que a opção está no dinheiro (valor intrínseco de 15 pontos, mais valor extrínseco ou valor de tempo se você acabou de comprar essa opção hoje, esse valor deve ser pelo menos 5,75 pontos) para um total de 20.75 em valor. Se você estivesse compensando essa estratégia com o mercado em 2160,00, perderia 900 nos futuros e ganharia 15 pontos ou US $ 750,00 na opção por uma perda líquida de US $ 150,00 ou 3 pontos. Não incluindo comissões e taxas. BTW a margem é muito reduzida para refletir o risco real de apenas a distância entre o strike on the put e seu preço de entrada no futuro, neste caso 2178.00 - 2175.00 ou 3 pontos $ 150.00. A margem reduzida também deve permitir que você mantenha essa estratégia durante a noite.

Mais barato que a margem comercial do dia de US $ 500,00.

Lembre-se que este é apenas um hedge, se o mercado se reunir para 2195.00, você faz 18 pontos em seu futuro, mas vai perder algum na sua opção de venda; aproximadamente 3 a 4 pontos em sua opção fora da opção de dinheiro com uma greve de 2175.00. Porque ainda existe tempo nesta opção, mesmo que esteja fora do dinheiro (valor extrínseco) e não tenha expirado, ainda terá alguns valor e não seja totalmente inútil.

Esta estratégia permite que você tenha um pouco de paz de espírito não só tendo que determinar por onde parar, mas também potencialmente permitindo que você segure em um movimento muito maior, divirta-se com a matemática e veja por si mesmo! (Pergunte ao seu corretor sobre escrever premium acima desta estratégia para maximizar a relação custo-eficácia desta estratégia)

Comprar mini-SP500 semanalmente coloca ou chamadas pode ser uma maneira relativamente barata de especular sobre a direção do mercado que pode ser por minutos, por horas ou por alguns dias.

Usaremos a mesma captura de tela para um exemplo direto ou de chamada. (Screen shot de 9 de agosto de 2018 ESU6 negociou em torno de 2175 naquele momento)

Se o seu viés de negociação for para que o mercado diminua mais cedo, mas você não tem certeza quando, pode ser uma questão de horas, ou dias e você quer uma maneira de menor risco de participar, comprar um PONTO. Digamos que você acredite que o mercado pode testar o nível 2150 antes de sexta-feira às 3PM Central, e você não quer gastar mais do que algumas centenas de dólares, você vê que o 2170 colocou sua plataforma de negociação é lance em 3,85 * e oferecido às 4,00 .

Você pode comprar 1 2170 colocar em 4 pontos ou US $ 200,00 antes das comissões e taxas (lembre-se de cada ponto total vale US $ 50,00, assim como os futuros. Também é de destacar aqui * 0,05 = US $ 2,50 para o prémio ≤ 5,00). Nenhuma margem requerida, o que é necessário é o dinheiro na sua conta para comprar a opção.

Ou, se você acredita que o mercado irá se reunir para 2200.00 dentro da semana, dê uma olhada nas opções de compra de dinheiro, digamos 2180. Sua oferta em 5,50 ou US $ 275,00 e oferecido em 6,00 ou US $ 300,00, você pode comprá-lo em US $ 300 imediatamente. Se o mercado fechar às 2200.00 na sexta-feira e a opção é exercitável, você pode vender os futuros às 2200.00 e quando a opção é exercida (está no dinheiro e é automática no vencimento) você receberá um contrato de futuros de compensação ao seu preço de exercício de 2175.00 (longo no futuro em 2175.00 e venda compensatória às 22.00.00 e terá feito 25.00 pontos x $ 50.00 ou $ 1250.00 menos o que você pagou pela opção, vamos fazer a matemática, 1250.00 - 300.00 = $ 950.00 menos qualquer troca, compensação, tarifas NFA e comissões. Você pode ser criativo com o seu comércio de futuros de compensação, se você estiver no dinheiro, colocando um limite de venda do GTC bastante acima do seu preço de exercício no caso do rali do mercado, digamos às 2210,00 ou, se quiser, quando você estiver No fundo do dinheiro com um ou dois dias antes da expiração, você pode colocar uma parada de venda sob o GTC, ou mesmo uma parada final no futuro, você sabe o que eles dizem, "reduza suas perdas e deixe seus lucros correrem!" Uma vez que você está cheio, você tem E trancado em seu ganho e simplesmente aguarde a troca para converter seu pedido de dinheiro na tarde de sexta-feira.

Mas o que acontece se depois de comprar sua opção de compra semanal de 2175.00 e tiveram a oportunidade de vender o futuro a um preço muito mais alto, como no nível 2200.00, apenas para ver o colapso do preço de futuros para 2160.00 até sexta-feira?

Você perde o prêmio pago em sua opção, todos os 300,00. MAS! Agora você é curto nos futuros de 2200.00 e pode comprar os futuros em 2160.00 para um ganho de 40 pontos !, menos o custo da opção de curso e taxas e comissões.

Usar opções semanais é outra ferramenta inteligente para se beneficiar da ação de preço no curto prazo.

Se você não está familiarizado com os riscos associados à negociação de futuros e / ou opções de futuros, eu recomendo que você visite nossos serviços de assistência de corretores e obtenha ajuda para criar um plano de negociação.

Disclaimer - Trading Futures, Opções em Futuros e transações em moeda estrangeira fora de bolsa de varejo envolve um risco substancial de perda e não é adequado para todos os investidores. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Você deve considerar cuidadosamente se o comércio é adequado para você à luz de suas circunstâncias, conhecimentos e recursos financeiros. Você pode perder todo ou mais do seu investimento inicial. Opiniões, dados de mercado e recomendações estão sujeitas a alterações a qualquer momento.

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